اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان‌نماست که سعی دارد مومنتوم و سرعت حرکت روند را بررسی کند و بر اساس آن به معامله گران پیشنهاد خرید و فروش بدهد.
اندیکاتور استوکاستیک در سال 1950 توسط جرج لین طراحی شد. او با مثالی ساده از یک موشک به توضیح اندیکاتور خود پرداخته است. جرج لین می‌گوید هنگامی‌که یک موشک به آسمان فرستاده می‌شود و سعی داریم که آن را به زمین برگردانیم، آهسته آهسته سرعت آن کم می‌شود و سپس سقوط می‌کند.
این همان اتفاقی است که در روندهای بازار سرمایه نیز رخ می‌دهد و ابتدا سرعت روند کم می‌شود و بعد تغییر روند شروع می‌شود. بنابراین اندیکاتور استوکاستیک سعی می‌کند تا این سرعت را به ما نشان دهد و ابزاری برای معامله‌گری ما باشد.
اجزای استوکاستیک
استوکاستیک از یک بازه 0 تا 100 تشکیل شده است و بر اساس درجه‌ای که تعیین کرده هیجان خرید و فروش را مشخص می‌کند. به ناحیه 80 تا 100 ناحیه اشباع خرید گفته می‌شود که بر اساس آن دیگر هیجان خریدارها به پایان رسیده است. به ناحیه 0 تا 20 نیز ناحیه اشباع فروش می‌گویند که به این معنی است که دیگر فروشندگان دست از فروش در این ناحیه برداشته‌اند.
دو خط در میان این درجات صفر تا 100 در نوسان هستند و آنها تعیین‌کننده جریان معاملاتی ما خواهند بود. اولین خط که به آن K% گفته می‌شود و از طریق فرمول زیر به دست می‌آید.
CC: آخرین قیمت بسته شدن
L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
به عبارتی K% بر اساس تفریق آخرین قیمت بسته شدن از پایین‌ترین قیمت در بازه 14 به دست می‌آید که تقسیم بر تفریق بالاترین و پایین‌ترین قیمت بازه 14 دوره زمانی شود و سپس ضربدر 100 گردد.
به عنوان مثال در تایم فریم روزانه آخرین قیمت بسته شدن سهم در امروز را در نظر بگیرید و آن را منهای پایین‌ترین قیمت چهارده روز قبل کنید. سپس بالاترین و پایین‌ترین قیمت 14 روز قبل را از هم کم کنید. دو عدد به دست آمده را بر هم تقسیم کنید و سپس ضربدر 100 کنید. این گونه عدد K% به دست می‌آید.
دومین خط، D% نام دارد. خط D% نسبت به خط K% کندتر است، چرا که میانگین متحرک سه دوره‌ای از خط K% است.
(D% = 100 X (H3/L3
H3: بالاترین قیمت 3 دوره معاملاتی اخیر
L3: کمترین قیمت معامله شده در طی 3 دوره معاملاتی
برای داشتن استراتژی مناسب می‌توان اعداد ورودی به اندیکاتور را تغییر داد، البته این به تجربه و استراتژی شما برمی‌گردد و اعدادی که در اندیکاتور به صورت پیش‌فرض قرار گرفته‌اند، نسبت به سایر اعداد آزموده تر هستند. البته معامله گران حرفه‌ای در برخی مواقع با تغییر اعداد و ترکیب استوکاستیک با دیگر اندیکاتورها به استراتژی معامله‌گری منحصر به فرد خودشان دست می‌یابند.
بیشتر بخوانید:
استراتژی‌های معامله بر اساس استوکاستیک
استوکاستیک سیگنال‌های زیادی به معامله گران می‌دهد و به همین دلیل باید در زمان معامله به سایر شاخص‌ها و اندیکاتورها نیز توجه داشت چون امکان خطا در اندیکاتورها زیاد است ولی به عنوان مکمل می‌توان از آنها استفاده کرد یا بخشی از استراتژی خود را به آن اختصاص داد.
شکست قیمت
هنگامی که خطوط K و D همدیگر را با شدت قطع می‌کنند و خیلی سریع رو به پایین و رو به بالا می‌روند، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت. این موضوع وقتی دارای صحت بیشتری می‌شود که دو خط از یکدیگر فاصله بگیرند. این امر نشان‌دهنده قدرت روند است و می‌تواند نشانگر تغییر روند باشد.
معامله‌گری در روند
هنگامی که در روند قرار داریم و استوکاستیک هم در جهت روند در حال حرکت است می‌تواند سیگنال مناسبی برای معامله‌گری در جهت روند باشد. این امر نشان‌دهنده هماهنگ بودن استوکاستیک و روند است که می‌توان بر اساس آن پیش رفت.
روندهای قوی
نواحی اشباع خرید و فروش، جاهایی هستند که باید گوش به زنگ باشیم. تا زمانی که استوکاستیک خط ناحیه اشباع را نشکسته، نشان‌دهنده روند قوی در سهم یا ارز است. بنابراین باید معامله خود را حفظ کنیم چراکه می‌تواند نشانگر قدرت بسیار بالای روند باشد که در صورت تداوم سود خوبی به ما می‌دهد. با شکست خط ناحیه خرید یا فروش می‌توان معامله را تغییر داد یا آن را بست چون احتمال تغییر روند وجود دارد.
واگرایی در استوکاستیک
اندیکاتورهای نوسان‌نما می‌توانند واگرایی را به ما نشان دهند که نشان‌دهنده تضعیف روند و قدرت روند است. اگر روند در حال صعود بود و خط روند نوسان‌نما معکوس آن عمل می‌کرد ما با یک واگرایی روبه‌رو شده‌ایم. در این حالت واگرایی به ما می‌گوید که روند در حال ضعیف شدن است و امکان تغییر روند وجود دارد. بنابراین باید نسبت به معامله‌ای که داریم برای ورود یا خروج دست به کار شویم.
بیشتر بخوانید:
خط 50
یکی دیگر از سیگنال‌هایی که از اندیکاتور استوکاستیک گرفته می‌شود استفاده از خط 50 است. در این سیستم وقتی استوکاستیک خط 50 را رو به بال یا پایین شکست سیگنال خرید و فروش به معامله‌گر داده می‌شود. دلیل انتخاب خط 50 این است که می‌تواند جلوی نوسانات زودگذر و نادرست را بگیرد و باعث شود تا با امنیت بیشتری در روند ترید کنیم.
یک نکته
اشتباه نکنید! همانطور که گفتیم استوکاستیک در حال ارزیابی دوره 14تایی است. حال فرض کنید که در یک روند نزولی قرار دارید و استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. آیا به آن می‌توان اعتماد کرد؟
اندیکاتور تنها دوره 14تایی قبل از خود را بررسی کرده و هر بار ممکن است در اشباع فروش بیشتر وارد شود و روند همچنان ادامه پیدا کند. حتی خروج‌های ضعیفی از ناحیه انجام دهد. این به معنای تغییر روند نیست و باید بررسی‌های بیشتری داشته باشید.
نتیجه‌گیری
همه اندیکاتورها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و نمی‌توان آنها را به عنوان 100 درصد در همه معاملات در نظر گرفت. استوکاستیک در تایم فریم پایین‌تر نوسانات بیشتری به شما می‌دهد ولی در تایم فریم‌های بالاتر شاهد نوسانات کمتری هستیم.
شاید این نکته که نواحی اشباع بهترین نواحی برای ترید هستند بارها به نتایج اشتباه ختم شده و نباید به سادگی نسبت به یک اندیکاتور نگاه کرد، بنابراین با توجه استراتژی خود می‌توانید از استوکاستیک و سیگنال‌هایی که می‌دهد در تمام بازارهای مالی مانند بورس و ارز دیجیتال استفاده کنید.
تشکر
خوشحالیم که این مقاله برای شما مفید بوده است.
عالی بود
سپاس