نمودار عمق بازار

تاریخ بروز رسانی: 1401/05/05

نمودار عمق بازار، صفحه‌ای برای نشان دادن مظنه‌های قیمت


یکی از خدمات نوینی که در بازار سرمایه ایران به‌وسیله پلتفرم‌های کارگزاری‌ها به نمایش درآمده نمودار عمق بازار است. استفاده از این نمودار بسیار ساده بوده و داده‌های آن به‌راحتی قابل تحلیل است. آیا تا به‌حال از نمودار عمق بازار برای تحلیل روند قیمت استفاده کرده‌اید؟ آیا می‌دانید این نمودار چه اطلاعاتی در برداشته و چه مزایایی دارد؟

اگر تمایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره نمودار عمق بازار دارید این مقاله را تا انتها بخوانید.


در این مقاله می خوانید

تعریف بازار عمیق در بورس

بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که نقدینگی بالایی داشته و خرید و فروش به‌راحتی در آن انجام می‌شود. بازار عمیق نقدشوندگی بسیار بالایی دارد، در واقع در این بازار ورود و خروج پول تاثیر چندانی بر قیمت نداشته و نمی‌تواند موج ایجاد کند.

در بازار عمیق نقدینگی بالا است و قیمت، روند منطقی به دور از تشنج را طی می‌کند؛ در بازار عمیق نهنگ‌های بازار تاثیر چندان زیادی بر بازار ندارند.

تعریف عمق بازار در بازار سرمایه

عمق بازار در واقع نقدینگی و حجم اوراق بهادار را نشان می‌دهد؛ عمق بازار شامل لیستی از تمام سفارشات معلق خرید و فروش در سطوح متعدد قیمت را نشان می‌دهد.

البته داده‌های عمق بازار به‌صورت لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد.

تعریف نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار

نمودار عمق بازار به دو مدل تجمعی و غیر تجمعی (خطی و میله‌ای) به نمایش درمی‌آید و نشان‌دهنده نمای کلی سفارشات ثبت شده و مقدار حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف است.

نمودار عمق بازار یکی از خدمات نوین بازار سرمایه ایران است که توسط پلتفرم‌های برخی از کارگزاری‌ها قابل استفاده است. البته در بازار ارز دیجیتال نیز به‌راحتی می‌توانید نمودار عمق بازار را ببینید.

استفاده از نمودار عمق بازار می‌تواند به‌خوبی سطوح احتمالی و واقعی حمایت و مقاومت را در معاملات نشان دهد.

اطلاعات ارائه شده توسط نمودار عمق بازار

با کنکاش در نمودار عمق بازار اطلاعاتی چون مظنه‌های عمق بازار هر نماد، حجم، قیمت سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده در هسته معاملات را می‌توانید ببینید.

در نمودار عمق بازار محور افقی نشان‌گر قیمت و محور عمودی نشان‌دهنده حجم سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار در پلتفرم‌های کارگزاری یک نمایش گرافیکی از سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در قیمت‌های متعدد است.

در این نمودار عمق هر دو طرف عرضه و تقاضا به معامله‌گران نشان داده می‌شود؛ نمودار عمق بازار از وسط به دو قسمت تقسیم می‌شود که قسمت تقسیمی نشان‌دهنده قیمت دارایی در آخرین معامله است.

مزایای نمایش نمودار عمق بازار

استفاده از نمودار عمق بازار مزایای کاربردی برای معامله‌گران دارد که برخی موارد به شرح زیر است:

  • نمودار عمق بازار یک نمای کلی از تمام سفارشات یک نماد را نشان می‌دهد.
  • به کمک نمودار تشخیص اردرهای ترس و حمایت بسیار آسان است.
  • با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره گرفت.
  • تحلیل مظنه‌های قیمت می‌تواند جهت احتمالی قیمت را نشان دهد.
  • در نمودار عمق بازار تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ بسیار مشهود است.
  • در این نمودار میزان نقدشوندگی سهم نیز مشهود است.
  • این نمودار به‌صورت لحظه‌ای به‌روز شده و اطلاعات جدیدی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

این موارد تنها بخشی از اطلاعاتی است که معامله‌گران از تحلیل نمودار عمق بازار می‌توانند به‌‌دست بیاورند.

نمایش مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه قیمتی

قیمت تمامی نمادهای معامله شده در بازار سرمایه ایران دارای محدوده نوسانی مشخصی است که این محدوده روزانه با توجه به قیمت‌های روز قبل آپدیت می‌شود.

در نمودار عمق بازار مظنه‌های خارج از دامنه قیمتی نیز قابل مشاهده است. مظنه‌های قیمتی خارج از دامنه، سفارشاتی هستند که یا همان روز و در قیمتی خارج از دامنه ثبت شده‌اند و یا از روزهای قبل و با توجه به قیمت روز قبلی ثبت سفارش شده‌اند و حذف نشده‌اند.

شاید بپرسید مگر می‌شود سفارشی به روز بعد منتقل شود؟ باید بگویم بله سفارشات بورس به دو روش سفارش تا تاریخ و سفارش تا لغو است. در روش سفارش تا تاریخ، یک زمانی برای لغو سفارش در نظر گرفته می‌شود و در روش سفارش تا لغو، تا زمانی‌که سفارش‌دهنده مبادرت به لغو سفارش نکند، سفارش هم‌چنان پا برجا می‌ماند.

نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های عمق بازار

نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های نمودار عمق بازار

این تصویر نمودار تجمعی یکی از نمادهای بورسی است که حجم و قیمت سفارش‌ها در آن به نمایش درآمده است.

بخش سبز رنگ نشان‌گر سفارش‌های خرید بوده و بخش قرمز رنگ سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. نمودار افقی سطح قیمت و سطح عمودی نمودار حجم سفارشات را نشان می‌دهد.

در بین بخش قرمز و سبز یک خط مچینگ وجود دارد که نشان‌دهنده مچ شدن قیمت معاملات است.

در تصویر نمودار تجمعی که نشان‌دهنده سفارشات خرید و فروش است، اگر سفارشات خرید بیشتر از سفارشات فروش باشد دیوار خرید ایجاد شده و اگر سفارشات فروش بیشتر از سفارشات خرید باشد، دیوار فروش ایجاد می‌شود.

بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است و بالعکس بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به فروش نشان‌دهنده بیشتر بودن عرضه نسبت به تقاضا است.

سخن پایانی

نمودار عمق بازار یکی از ابزارهای کاربردی بازارهای مالی است که به تازگی در بورس ایران قابل استفاده است. معامله‌گران با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توانند به تمامی سفارشات درج شده هر نماد دسترسی داشته باشند. نمودار عمق بازار باعث آگاه‌تر شدن معامله‌گران به روند معاملات می‌شود.

نظر شما در رابطه با نمودار عمق بازار چیست؟

3.7/5 - (14 امتیاز)

 
مقالات ویژه : خرید بیت کوین ، صرافی کوینکس ، صرافی کوکوین ، نحوه خرید بیت کوین

درباره نویسنده

فریبا وکیلی

معامله در بازارهای مالی مانند شنا در اقیانوس عمیق است؛ افرادی از آن سود خواهند برد که همواره بیاموزند. من به شما در راه آموختن کمک خواهم کرد.

اشتراک
اطلاع از
guest
3 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
بهمن
بهمن
3 ماه پیش

ممنون ازشما
مفید بود

مجتبی
مجتبی
4 ماه پیش

درودو خسته نباشید به شما، ممنون از مطالب ارائه شده

علیرضا
علیرضا
4 ماه پیش

ممنون
کاربردی بود

{"email":"آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است","url":"آدرس وب‌سایت وارد شده نامعتبر است","required":"لطفا فیلد‌های مشخص شده را تکمیل نمایید"}

مقالات پیشنهادی


درخواست مشاوره ثبت نام دوره‌های آموزشی

اگر سوالی در خصوص دوره‌های آموزش آنلاین تالار بورس دارید، لطفاً ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید، کارشناسان آموزش تالاربورس با شما تماس خواهند گرفت.

چه ساعتی با شما تماس بگیریم؟
  • ساعت ۱۰ تا ۱۲
  • ساعت ۱۳ تا ۱۵
  • ساعت ۱۶ تا ۱۷
3
0
شما هم نظر بدهیدx
Success message!
Warning message!
Error message!